BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//TUC//Events//EN
CALSCALE:GREGORIAN
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Athens
TZNAME:EEST
DTSTART:19700329T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:EET
DTSTART:19701025T040000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
CREATED:20250708T145428Z
LAST-MODIFIED:20250708T145428Z
DTSTAMP:20261011T031512Z
UID:1791677712@tuc.gr
SUMMARY:Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. 
 ΚΡΑΣΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Σχολή ΜΠΔ
LOCATION:
DESCRIPTION:https://www.pem.tuc.gr/el/chrisima/i
 merologio-ekdiloseon?tx_tucevents2_t
 uceventsdisplay%5Baction%5D=show&tx_
 tucevents2_tuceventsdisplay%5Bcontro
 ller%5D=Event&tx_tucevents2_tucevent
 sdisplay%5Bevent%5D=7921&cHash=f1d65
 ede5278460cce2db260bf89df5b\nΠΟΛΥΤΕΧ
 ΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ\n Σχολή Μηχανικών Παραγω
 γής και Διοίκησης\n Πρόγραμμα Προπτυ
 χιακών Σπουδών\n  \n ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛ
 ΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ\n Πέμπτη, 10 Ιουλί
 ου 2025, 11:00\n [Εργαστήριο Συστημά
 των Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (Δ5
 .007)]Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοο
 ικονομικής Διοίκησης (Δ5.007)\n Ονομ
 ατεπώνυμο: ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ\n Θέμ
 α: Ενσωμάτωση παραγόντων ESG στη δια
 χείριση επενδύσεων: Μια πολυκριτήρια
  μεθοδολογία\n Title: Incorporating 
 ESG factors in portfolio management:
  A multicriteria methodology\n Εξετα
 στική Επιτροπή\n \n \nΔΟΥΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 , Καθηγητής (επιβλέπων)\n \nΖΟΠΟΥΝΙΔ
 ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής\n \nΑΤΣΑΛ
 ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
 \n \n Περίληψη\n Η παρούσα μελέτη εξ
 ετάζει την επίδραση της ενσωμάτωσης 
 των κριτηρίων ESG στη διαχείριση επε
 νδυτικών χαρτοφυλακίων κατά τη διάρκ
 εια των περιόδων της πανδημίας COVID
 -19, του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας κα
 ι του πρόσφατου πολέμου μεταξύ Ισραή
 λ και πλαστίνης. Η ανάλυση γίνεται μ
 ε την χρήση δύο μοντέλων βελτιστοποί
 ησης: Του μοντέλου μέσου-διακύμανσης
 (Μ-V) και του μοντέλου απόδοσης-υπό 
 συνθήκη αξίας σε κίνδυνο (M-CVaR). Τ
 α αποτελέσματα αξιολογούνται με τη β
 οήθεια των δεικτών Sharpe, Treynor κ
 αι του συντελεστή 𝛽. Τα αποτελέσματα
  αποκαλύπτουν ότι η επίδραση της βαθ
 μολογίας ESG δεν είναι σταθερή, αλλά
  διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα μ
 ε τη φύση και το βάθος της κάθε κρίσ
 ης. Συγκεκριμένα, σε περιόδους έντον
 ης γεωπολιτικής αστάθειας, τα χαρτοφ
 υλάκια με υψηλές βαθμολογίες ESG εμφ
 ανίζουν αυξημένη ανθεκτικότητα και σ
 ταθερότητα, ενώ κατά την πανδημία το
 υ Covid-19 τα χαρτοφυλάκια χωρίς περ
 ιορισμούς ESG απέδωσαν καλυτέρα.\n A
 bstract\n This study investigates th
 e impact of integrating ESG criteria
  into investment portfolio managemen
 t during three major global crises: 
 the COVID-19 pandemic, the Russia–Uk
 raine war, and the recent conflict b
 etween Israel and Palestine. The ana
 lysis employs two portfolio optimiza
 tion models: the Mean-Variance (M-V)
  model and the Mean-Conditional Valu
 e at Risk (M-CVaR) model. Portfolio 
 performance is evaluated using the S
 harpe ratio, the Treynor ratio, and 
 the beta coefficient. The results re
 veal that the influence of ESG score
 s on portfolio performance is not un
 iform but varies significantly depen
 ding on the nature and duration of e
 ach crisis. Specifically, portfolios
  with high ESG ratings exhibit great
 er resilience and stability during p
 eriods of heightened geopolitical te
 nsion, while during the pandemic, po
 rtfolios without ESG constraints per
 formed better.\n
STATUS:CONFIRMED
ORGANIZER;RSVP=FALSE;CN=TUC;CUTYPE=TUC:mailto:webmaster@tuc.gr
DTSTART:20250710T110000
DTEND:20250710T120000
TRANSP:OPAQUE
CLASS:DEFAULT
END:VEVENT
END:VCALENDAR