(1) ΓΕΝΙΚΑ
| ΣΧΟΛΗ | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης | ||
| 2η ΣΧΟΛΗ | |||
| ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ | Προπτυχιακό | ||
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΜΠΔ 427 | ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ | 9ο |
| ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | |
| Διαλέξεις | 2 | ||
| Φροντιστηριακές Ασκήσεις | 2 | ||
| Σύνολο | 4 | 5 | |
| ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | Ειδίκευσης | ||
| ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | |||
| ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ KAI ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ | Ελληνικά | ||
| ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS | Ναι | ||
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) | |||
(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Μαθησιακά Αποτελέσματα |
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
|
| Γενικές Ικανότητες |
|
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ορισμός και είδη χρηματοοικονομικών κινδύνων, Χρηματοοικονομικές αγορές, Θεωρία διαχείρισης και βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίων, Επενδύσεις σταθερού εισοδήματος, Επιτοκιακός κίνδυνος, Εισαγωγή στα παράγωγα προϊόντα (προθεσμιακά συμβόλαια, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαίωμα προαίρεσης, ανταλλαγές), Συστήματα value at risk.
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ KAI ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
| ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Με φυσική παρουσία | ||||
| ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ||||
| Στη διδασκαλία: | Εξειδικευμένο λογισμικό, eClass | |||
| Στην επικοινωνία με τους φοιτητές: | eClass, email | |||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ||||
| Διαλέξεις | 26 ώρες | |||
| Φροντιστήρια | 26 ώρες | |||
| Εκπόνηση Ομαδικής Εργασίας | 25 ώρες | |||
| Αυτοτελής μελέτη | 43 ώρες | |||
| Μελέτη και ανάλυση Βιβλιογραφίας | 5 ώρες | |||
| Σύνολο | 125 ώρες | |||
Διδακτέα Ύλη ανά Εβδομάδα (13 εβδομάδες) :
1η εβδομάδα: Εισαγωγή στις χρηματοοικονομικές αγορές, Οι έννοιες της απόδοσης και του κινδύνου
2η εβδομάδα: Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων, Αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια
3η εβδομάδα: Το μοντέλο του Markowitz, Χαρτοφυλάκια με ακίνδυνο χρεόγραφο
4η εβδομάδα: Εναλλακτικές υπολογιστικές διαδικασίες στη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων, Εισαγωγή στα ομόλογα
5η εβδομάδα: Μέση σταθμική διάρκεια, Κυρτότητα
6η εβδομάδα: Αντιστοίχιση και ανοσοποίηση χαρτοφυλακίων ομολόγων
7η εβδομάδα: Δικαιώματα προαίρεσης-λειτουργία και βασικές αρχές
8η εβδομάδα: Χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης, Βασικές αρχές αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης
9η εβδομάδα: Το διωνυμικό μοντέλο, Το μοντέλο των Black & Scholes
10η εβδομάδα: Συντελεστές ευαισθησίας και δ hedging
11η εβδομάδα: Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
12η εβδομάδα: Αξία σε κίνδυνο-βασικές έννοιες και αναλυτική διαδικασία υπολογισμού
13η εβδομάδα: Εναλλακτικές υπολογιστικές διαδικασίες εκτίμησης της αξίας σε κίνδυνο
(5) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
| Αθροιστική/Συμπερασματική (για βαθμό φοιτητή) Αξιολόγηση | ||||
| Γραπτή Τελική Εξέταση | 50% | (Ερωτήσεις επίλυσης προβλημάτων) | ||
| Ομαδική Εργασία | 50% | (Διόρθωση Παραδομένης Εργασίας) | ||
(6) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
- Bodie, Z., Kane, A., and Marcus, A.J. (2019), Essentials of Investments, 11th Edition, McGraw–Hill, New York.
- Brandimarte, P. (2006), Numerical Methods in Finance and Economics - A MATLAB-Based Introduction, 2nd Edition, John Wiley and Sons, Hoboken, NJ.
- Elton, E.J., Gruber, M.J., Brown, S.J., and Goetzmann, W.N. (2014), Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 9th Edition, John Wiley and Sons, New York.
- Jorion, P. (2006), Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, 3rd Edition, McGraw–Hill, New York.
- Hull, J.C. (2015), Options, Futures and Other Derivatives, 9th Edition, Pearson Education, Boston.
Συναφή επιστημονικά περιοδικά
- Mathematical Finance
- Quantitative Finance
- Finance and Stochastics
- SIAM Journal on Financial Mathematics
- Journal of Financial and Quantitative Analysis
- Journal of Finance
- Journal of Financial Economics
- Review of Financial Studies